题目：Numerical Method for Stochastic Partial Differential Equations

　　主讲：曹延昭

　　时间：9月28日 上午10:00

　　地点：理学院206会议室

　　主办：理学院

　　摘要：In this talk, we consider finite element methods for stochastic partial differential equations.  We first define the stochastic PDE as a regular PDE perturbed by a Gaussian noice. To discretize the SPDE, we first discretize the noise by a finite dimensional Gaussian.  Then we apply a finite element method to the SPDE with finite dimensional noise.  Both error analysis and numerical experiments will be presented.

　　个人简介：

　　曹延昭，美国奥本大学数学与统计学系教授。研究专长：偏微分方程数值解、随机偏微分方程数值解、不确定性下的最优控制等。1983年毕业于吉林大学数学系，1996年获弗吉尼亚理工学院数学博士学位。现为数值分析方面的顶级SCI刊物《SIAM Journal on Numerical Analysis》和 SCI期刊《Journal of Integral Equations and Applications》编委。其随机计算方面的研究得到美国空军研究室和自然基金的长期资助。